365bet体育在线中文网-365bet手机版中文

某股份制银行信用风险内部评级系统项目

为提升某农村商业银行风险管理能力和精细化水平,某农村商业银行启动实施内评项目,在本项目中将根据咨询成果新建内部评级系统,全面支持内部评级模型和政策流程、评级结果应用等相关功能。

实现灵活的模型和策略配置功能,可以将非零售客户评级模型,和债项评级模型灵活的配置到系统,并通过数据计算和风险计量来检验模型的稳定性和一致性。支持申请审批策略、贷后管理策略以及后期高级应用策略的灵活部署。

内部评级系统的IT系统架构如下图所示:

具体描述如下:

● 用户层,系统支持与内部评级相关各个部门的各类用户,这些部门包括:公司及个人业务经营部门、授信审批部、风险合规部、授信管理部和其他部门等。 涉及的用户包括如:客户经理、贷款审批人员、信贷管理人员、高级管理层等。系统中用户对于系统功能的使用通过系统用户管理和权限分配来实现;

● 展示层,描述系统需要对其用户提供的访问途径。内评系统应该以Web浏览器作为主要的客户端,最好能够支持与信贷系统的整合;如果有需要,系统需要支持便捷的报表和报告访问形式和导入导出到办公软件系统功能,通过邮件系统发布内部评级相关信息;

● 核心模块,包括业务处理功能、业务支持功能和业务监控功能三大模块, 其中:业务处理功能模块包括评级相关流程中的各项功能,如评级管理、风险暴露分类管理以及违约管理等;业务支持功能模块支持评级模型管理、参数定义、报表管理等主要功能;业务监控功能模块支持对待办事项、工作跟踪及通知提醒等辅助功能。这些功能模块是内部评级系统的主要功能模块,用户主要基于这些功能模块完成内部评级发起、内部评级计算、生成评级结果和相关统计报表等;

● 引擎工具,为内部评级系统核心功能模块提供后台的模型处理、流程支持等管理。系统通过评级规则定义引擎实现灵活的模型版本管理和模型指标和参数的灵活配置、模型管理;通过评级流程定义引擎实现动态的评级流程的定义和流程管理。其中,核心模块的评级功能模块可以调用模型规则引擎完成管理模块设定的模型评级任务,评级流程定义引擎提供工作流程的自动化的支持,支持评级工作的有序执行以及数据在各个任务环节的流转,并提供通知提醒的功能以及预警功能。应用报表定义工具为系统提供灵活的评级报告的报告自定义功能等;

● 数据层,集中存储了内部评级所需的各种数据以及最终的计算结果,包括财务数据、非财务数据、授信数据、特例事项数据、违约数据等;

● 接口层,包括内部评级系统与银行其他系统之间数据交互的接口,数据接口的功能是为内部评级系统与其他系统之间数据导入和导出的功能,通过调用数据接口的这种导入功能来实现数据在内部评级系统的加载。

非零售信用评级系统运用现代风险计量手段,实现对公司和同业等法人客户信用风险状况的识别、计量、监测和控制,促使全行信用风险识别分析的方法和标准趋于一致,为贷款定价和RWA计量提供基础数据,进而达到提升信用风险管理水平的目的。本系统是根据内部评级体系监管要求量身设计,结合首批核准实施新协议银行的使用经验,自主研发的一款信用风险管理软件,满足监管合规和业务应用的双重目标。系统功能包括计量引擎、模型管理、评级流程、监控报表等,满足灵活的模型和规则配置,严格的角色和审批权限控制,合规的评级流程以及强大的统计查询。

卖点分析

差异化描述

评级模型配置功能优化

提供对每个变量分箱设置时的插值公式配置和计算功能,使评级模型配置友好型加强

基础变量、衍生变量按变量池方式管理

将变量从评级模型中抽离出来单独管理,便于变量的维护和重复使用

变量、衍生变量和模型之间的级联关系管理

1、 提供基础变量、衍生变量、评级模型之间的引用关系的图形展现,更直观地展现之间的依赖关系;

2、 提供变量、衍生变量的修改和删除时的校验检查、提示管理,使模型配置更易用

财务报表科目与基础变量之间的配置自动生成功能

1、 提供按照财务报表科目来选择基础变量,将选择的科目作为基础变量支持生成到变量池中;

2、 提供基于财务报表科目的多维度的变量生成,如按本期、上期、同期

3、 提供变量的选择后的自动删除和更新

获取更多资料

您的联系方式:

XML 地图 | Sitemap 地图